抑郁症患者出现的胸闷、气短、呼吸困难的症状，首先要考虑可能是抑郁症导致的患者自我感觉症状，并不一定是真正的呼吸困难，这种情况可以先做相应的检查，明确诊断，可以做心电图、动态心电图检查看是否有心脏的供血不足或者心律失常等方面的问题。
听一下肺部的呼吸音看是否有哮鸣音，再就是做胸片检查看是否有呼吸系统的疾病，包括哮喘发作、气胸发作等，先明确诊断，然后再针对性的处理。
如果上述检查都没有异常情况，单纯患者有自我感觉症状，这种情况考虑还是抑郁症的问题，需要去精神科就诊，选择相应的抗抑郁的药物进行治疗，抑郁症控制以后，上述症状也会缓解。